Backtesting الدكتور أرني تشان Backtesting الدكتور أرني تشان Backtesting هي عملية تغذية البيانات التاريخية لاستراتيجية التداول الآلي ونرى كيف كان يمكن أن يكون أداؤها. سنقوم بدراسة مختلف مقاييس الأداء backtest المشترك. يمكن أن يتم بسهولة أداء Backtest غير واقعي وغير التنبؤي من عائدات مستقبلية بسبب لائحة طويلة من المزالق، والتي سيتم مناقشتها في هذه الدورة. اختيار منصة برمجية للbacktesting مهم أيضا، وسوف تناقش معايير لهذا الاختيار. يتم رسمها أمثلة توضيحية من استراتيجية المستقبلية واستراتيجية تداول محفظة الأوراق المالية. هذا هو ورشة عمل المسجلة مسبقا أجريت في برنامج Adobe Connect إرنست تشان (epchan). وتركز هذه الورشة على العديد من الممارسات ومطبات backtesting استراتيجيات التداول الحسابية. وسيتم ترتيب تراخيص حرة محاكمة MATLAB لواسعة التدريبات في فئتها. يفترض أي معرفة مسبقة من MATLAB، ولكن بعض خبرة في البرمجة أمر ضروري. شرط الرياضيات المفترض هو الإحصاءات الأساسية على مستوى الكلية. بطبيعة الحال الخطوط العريضة: A. نظرة عامة على Backtesting 1. ما هو backtesting وكيف تختلف عن "المحاكاة"؟ 2. أهمية backtesting: لماذا backtesting خطوة ضرورية للتداول الآلي مربحة؟ 3. القيود المفروضة على backtesting: لماذا backtesting يست خطوة كافية لضمان الربحية في التداول الآلي؟ 4. ما يمكننا القيام به لزيادة القوة التنبؤية لنتائج backtest لدينا: تجنب المزالق. 5. كيفية تحديد / استراتيجيات سيئة جيدة حتى قبل backtest: معاينة مختلف المخاطر من خلال سلسلة من الأمثلة. B. اختيار منصة backtest 1. معايير لاختيار منصة backtest مناسبة. 2. قائمة منصات backtesting. 3. مناقشة إيجابيات وسلبيات كل منصة. 4. ملاحظة خاصة: المتكاملة backtesting ومنصات التنفيذ الآلي. 5. لماذا لا نختار MATLAB؟ C. البرنامج التعليمي لMATLAB 1. مسح بناء الجملة. 2. الاستفادة من معالجة مجموعة. 3. تمارين: بناء وظائف أداة مفيدة لbacktesting. 4. استخدام أدوات العمل. D. Backtesting استراتيجية واحدة صك 1. التمرين: استراتيجية باند الفرقة لالآجلة SP500 E-صغيرة (ES) كنموذج أولي استراتيجية يعني-الارتداد. E. قياس الأداء 1. منحنى الإنصاف. 2. عوائد الزائدة وأهمية نسبة شارب. 3. مخاطر الذيل والحد الأقصى لسحب ومدة السحب. 4. أهمية تكاليف المعاملات التقديرات. F. اختيار قاعدة بيانات تاريخية 1. معايير لاختيار قاعدة بيانات تاريخية جيدة. 2. الأسهم البيانات: تعديلات انقسام / أرباح، والتحيز البقاء على قيد الحياة. البيانات 3. المستقبل: إنشاء عقود متواصلة، وتسوية مقابل أسعار الإغلاق. 4. القضايا مع التزامن للبيانات. 5. القضايا مع حظيا / البيانات القراد. G. Backtesting استراتيجية محفظة 1. التمرين: استراتيجية المحفظة قصيرة طويلة من الأسهم في 500 SP. 2. ملاءمة استراتيجية لأموال كوانت 2007 الانهيار. 3. أهمية اختيار الكون: تأثير القيمة السوقية، والسيولة، وتكاليف المعاملات على الاستراتيجيات. 4. استراتيجية الصقل: كيف يمكن للتغييرات صغيرة يمكن أن تجعل اختلافات كبيرة في الأداء. كشف H. والقضاء على المزالق backtesting والتحيز 1. كيفية الكشف عن التحيز نظرة إلى الأمام؟ 2. كيفية تجنب التحيز نظرة إلى الأمام؟ 3. البيانات التطفل التحيز: لماذا الخروج من عينة الاختبار ليست حلا سحريا. 4. Parameterless التداول. 5. استخدام النماذج الخطية أو "المتوسط في": إيجابيات وسلبيات. 6. التمرين: الخطي للاستراتيجية الفرقة ES باند. 7. تأثير البيانات صاخبة على أنواع مختلفة من الاستراتيجيات.
لندن الدورة اندلاع استراتيجية تجارة الفوركس أرسلت بواسطة مانجي مادانغ منذ 434 أيام هذا هو استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها ليتداول الدورة لندن خلال ساعات القليلة الأولى (1-3hrs) يفتح سوق الفوركس في لندن. استراتيجية اندلاع تجارة الفوركس لندن لا تتطلب أي مؤشرات الفوركس ولكن القدرة فقط لرسم خطوط أفقية التي ينبغي أن تكون سهلة للغاية. الإطار الزمني: 1hr أزواج العملات: GBPUSD خطر: في أي مكان من 1٪ إلى 2٪ من حسابك مؤشرات: لا شيء ولكن لديك لرسم خطوط أفقية على الرسم البياني الخاص بك الذي سأشرح أدناه يدويا. المؤشر المكافأة: المؤشر MT4 لتحديد جلسات التداول المختلفة المرفقة، انقر لتحميل: جلسات لاحظ أنه قد يكون هناك بعض الاختلافات من نظام اندلاع تجارة الفوركس لندن ولكن ما هو هنا هو الاختلاف بسيط جدا من هذا النظام التجاري وآمل أن تجد أنه من المفيد. هنا كيف يعمل LONDON اندلاع FOREX استراتيجية لماذا التداول اندلاع ندن؟ هنا لماذا ... جلسة التداول لندن هي أكبر محرك للسوق تداول العملات الأجنبية وهو ما يعني في أي مكان في اتجاه الدورة النقد الاجنبى لندن يذهب في 1-3hrs أول من فتح سوق لن
Comments
Post a Comment