تحسين استراتيجيات التداول من خلال المشي تحليل الأمام تحسين استراتيجيات التداول من خلال المشي تحليل الأمام التحسين التقليدي للاستراتيجيات التداول الأمثل هو عملية للتكيف مع المعلمات لاستراتيجية معينة لسوق معين. ومن المسلم به عموما شيء جيد عند القيام به بشكل صحيح، ولكن إذا لم تفعل بشكل صحيح، هناك مخاطر عالية للقيام بذلك الخطأ وينتهي مع نظام منحنى المجهزة (سوف أذهب أعمق على التحسين التقليدي للاستراتيجيات التداول على وظيفة في المستقبل). ما هو منحنى المناسب؟ يمكنك دائما العثور على مجموعة من القواعد والمعايير التداول الذي يناسب تماما على البيانات التاريخية المتاحة، مما أدى إلى نتائج التداول استثنائية بناء على تلك الاختبارات. ولكن عندما يتم اختبار تلك القواعد في سوق الحي، فإنها تفشل والمال فضفاض بشكل سريع جدا. غالبية الاستراتيجيات المتاحة تجاريا تعاني من هذه المشكلة. لماذا ا؟ لأن البائعين تبيع إستراتيجية تعتمد على الاختبارات جميلة بدلا من متانة هذه الاستراتيجية. انه من الاسهل بكثير لبيع بناء على منحنى الأسهم لطيفة من لبيعها على أساس عملية التحسين المعقدة لزيادة المتانة وتقليل منحنى المناسب. محزن لكن حقيقي. الطريقة الصحيحة لتحسين لتجنب منحنى المناسب، لا بد من ترك مالا يقل عن 30٪ من البيانات المتاحة للخروج من عملية التحسين. على سبيل المثال، إذا كان لديك البيانات 2000-2012 (12 عاما)، فإن عملية التحسين على النحو التالي: تحسين لعام 2000 2009. سوف ينتهي بك الأمر مع أفضل المعايير في هذه الفترة. اختيار أفضل مجموعة المعلمة. معايير لاختيار هذا هو المهم. على سبيل المثال، اختيار أفضل AbsoluteProfit / RelativeDrawdown يحتوي على معلمات قوية بما فيه الكفاية الجار هو خيار جيد. اختبار المعلمة تعيين على الخروج من فترة العينة (2010-2012). إذا كنت تحصل على نتائج مختلفة في هذه الفترة كان هناك شيء خاطئ في المراحل السابقة. يجب أن تعود إلى مرحلة التصميم. مرة واحدة لديك مجموعة المعلمة التي تعمل بشكل صحيح على الخروج من فترة العينة، يمكنك تشغيل الاستراتيجية الخاصة بك مباشرة. مشاكل التحسين التقليدي التحسين التقليدي هو جيد، ولكن هناك مشاكل واضحة: مجموعة المعلمة المختار هو متوسط الجودة. كما انها تحتاج إلى البقاء على قيد الحياة الكثير من ظروف السوق (على حد سواء في عينة والخروج من بيانات العينة) أنه لن يتم تكييفها حقا إلى أي واحد، سيفتقد الكثير من الفرص التجارية. قوات تدهور reoptimizations الدوري. مع مرور الوقت، وضعت المعلمة اختيار يحط. سيكون لدينا المزيد من البيانات وسيكون لدينا المزيد من ظروف السوق المختلفة. ويمكن أن تركز معظم المكاسب على فترات صغيرة. سوف تجد العديد من الاستراتيجيات هناك CUVE المجهزة لظروف السوق في الآونة الأخيرة ولكن عند اختبار لهم في السنوات السابقة فشلوا. وهناك تغيير جذري ونهائي في السوق تجعل الاستراتيجية تصل إلى السيناريو الأسوأ، فقدان الكثير من المال هناك طرق لحل معظم المشاكل المذكورة أعلاه بطريقة تقليدية. ولكن باستخدام السير إلى الأمام نأمل أن تكون قادرة على التغلب على أو الحد من تأثير كل منهم. السير إلى الأمام تحليل مع المشي تحليل الأمام، بدلا من صنع واحدة الأمثل كبير على البيانات في عينة واختباره على الخروج من بيانات العينة، وسوف نبذل الكثير من التحسينات الصغيرة والاختبارات على فترات أقل من ذلك بكثير. ويطلق على حجم الفترة الأمثل نافذة الأمثل. وفقا لبلدي التجارب، يجب أن تتكيف حجم النافذة الأمثل لكل سوق منها يرتبط بشكل مباشر مع دورات السوق أو السرعة التي يتغير سوق معينة. على سبيل المثال، في الصورة التالية يمكن أن نفعله لتحليل المشي إلى الأمام باستخدام حجم النافذة الأمثل من 3 أشهر ثم فترة خارج عينة من شهر واحد: السير إلى الأمام تحليل استراتيجيات التداول ونتيجة لاختبار المشي إلى الأمام تحليل كامل يكون مجموع نتائج جميع الاختبارات أصغر: نتيجة اختبار المشي تحليل الأمام استراتيجية قادرة على البقاء على قيد الحياة إلى السليم المشي تحليل الأمام سوف تظهر مستويات أعلى بكثير من قوة من التداول استراتيجيات التحسين التقليدي مجموعات المعلمة. معظم منحنى المجهزة الميزات أو الميزات المضافة لتحسين النتائج على المدى القصير لن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة هذا الاختبار لأنها سوف تفشل باستمرار خلال مراحل الاختبار المختلفة. الهدف من المسيرة تحليل الأمام هناك نوعان من الأهداف الرئيسية لتحقيق مع المشي التحليل إلى الأمام: متانة. الهدف الرئيسي من السير إلى الأمام التحليل هو تحقيق مستويات عالية جدا من قوة. بواسطة متانة أعني الحصول على نتائج مماثلة في التداول الحي وعلى backtests. زيادة الربحية. وهناك عملية الأمام السير السليم تسمح الاستراتيجية للتكيف نفسها على السوق المتغيرة والسماح لها لزيادة حجم التجارة في كثير من الأحيان واستهداف المزيد من نقطة على ظروف مواتية والحد من وتيرة والأهداف التداول على الظروف غير المواتية. هناك فوائد ثانوية أخرى: إذا تم مسح inefficience من السوق، فإن تنفيذ المشي السليم إلى الأمام اختيار عدم التجارة إذا ثم تعود inefficience إلى السوق، وسوف تبدأ ببطء مجددا للتداول حياة استراتيجية أطول من ذلك بكثير. أسوأ سيناريو يمكن أن تجعلنا وقف تداول ان الاستراتيجية ستتمثل اكثر صرامة للوصول. إن القضاء على inefficience لا يكون كافيا بالنسبة لنا لوقف التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تفشل العملية إلى الأمام المشي كله للكشف عن هذه ظروف السوق.
3 أفكار لاستراتيجيات التداول اليوم ويستند أي نظام جيد تداول الأوراق المالية اليوم على عدة استراتيجيات التداول الجهاز-يوم كنت مختلفة. الأوضاع في الأسواق ليست دائما ودية لاستراتيجية واحدة. ولذلك فمن الجيد أن يكون أكثر من استراتيجية واحدة أعدت. أبسط الإصدار هو لديك خياران. الأول هو استخدام استراتيجية التجارة اليوم أسهم واحدة لديك. الخيار الثاني هو أن تفعل شيئا هو الحال بالنسبة لحالات عندما تعلم ان لديك استراتيجية لا يعمل. مثال على هذا النهج يمكن أن يكون مثل هذا: استراتيجيتك قصيرة الأجل واحدة هي daytrade أسهم مؤشر ETF من QQQ أو SPY. ولكنك لا تتاجر اليوم عندما أكور الثغرات. لذلك عندما يفتح سوق الأسهم مع وجود فجوة ضخمة لأعلى أو لأسفل الفجوة، قمت بإغلاق البرنامج الأسهم الخاصة بك وليس التجارة خلال هذا اليوم. كيفية اختيار أفضل تداول الأسهم اليوم لاستراتيجيات التداول يومك هناك العديد من الخيارات لتجد أفضل الأسهم يوم التداول. وهنا أود أن أذكر ثلاث استراتيجيات مختلفة لdaytraders وما أسهم تستخدم لهم. كل منهم تعلمت خلال فترة عملي في السوق المهنية. يمكن أن توفر جميعها الكثير من الفرص المربحة. استراتي...
Comments
Post a Comment